퀀트투자를 위한 사이트 소개

 

 

 

1. Quantus

한국 주식 및 미국 주식 개별주 퀀트전략에 특화된 백테스트 프로그램입니다. 

• 백테스트 속도가 빠릅니다. (10~20초 내외)
• 백테스트 결과를 파일로 저장할 수 있습니다.
• 벤치마크와의 비교 그래프, MDD, 샤프 지수, 변동성, 연도별, 월별 수익률 등 매우 다양한 결괏값이 제공됩니다.
• 10 분위 백테스트 가능합니다. 전략의 유효성을 제대로 검증해볼 수 있습니다.
• 20년 이상의 사후 편향이 없는 데이터를 기반으로 하고 있습니다.
• 1일 100회의 백테스트가 가능합니다.(현재 베타 테스트 기간, 추후 부분 유료화 예정입니다.)

 

 

2. 젠포트

개별주 중장기 퀀트 전략 및 초단기 트레이딩까지 모두 백테스트가 가능합니다.

• 백테스트 결과가 매우 자세하게 제공되지만 시간이 오래 걸리는 편(제 컴퓨터 기준 10분 이상)입니다. 
• 수식을 배워야 하기 때문에 처음에는 약간 난이도가 있습니다.
• 키움증권을 통해 자동매매가 가능합니다.
• 미국 주식도 일부 백테스트가 가능합니다.
• 1일 1회 무료로 백테스트가 가능하며 그 이상은 유료입니다. (일 10회/월 29,000원 수준)

 

 

 

3. 퀀트킹

국내 주식 개별주 퀀트전략에 특화된 백테스트 프로그램입니다. 

• 백테스트 결과는 간단하게 제공되지만 소요되는 시간은 5초 내외로 매우 짧습니다.
• 매우 직관적이고 쉽게 사용 가능합니다.
• 백테스트 결과가 일 단위가 아닌 월 단위 결과가 제공되어 MDD가 실제보다 낮게 나오고 있습니다.
• 백테스트뿐 아니라 개별 종목의 10년간의 재무제표도 확인이 가능합니다.
• 1년 기준 160달러의 비용이 소요됩니다. (2년 288달러)
• 매년 4월 15일, 6월 15일, 9월 15일, 12월 15일은 프리오픈데이로 퀀트킹의 모든 기능을 무료로 사용해보실 수 있습니다.

 

 

4. Portfoliovisualizer

정적 자산 배분, 동적 자산 배분에 특화된 백테스트 툴입니다.

• 개별 종목의 백테스트는 제공하지 않지만 백테스트 소요 시간은 1초입니다.
• 해외 기반이라 다양한 자산군들 그리고 대부분의 ETF들을 백테스트해볼 수 있습니다.
• 해외사이트라서 한글을 지원하지 않습니다.
• 백테스트는 무제한 무료이나 추가 기능 사용 시 19~39$/월 가 소요됩니다.

 

 

5. Allatte

국내 및 해외 주식 개별주 퀀트전략에 특화된 백테스트 프로그램입니다. 

• 20~30초 내외의 매우 빠른 백테스팅 속도를 보여줍니다.
• 퀀트 초보자도 쉽게 사용 가능한 매우 간편한 UI를 제공합니다.
• 한국, 미국뿐 아니라 다양한 국가의 주식 스크리닝 및 백테스팅 기능을 제공합니다.
• 다른 백테스트 툴에서 제공하지 않는 매우 유니크한 팩터가 제공됩니다.
• 데이터베이스에 상장 폐지 기업도 포함하여 생존 편향, 미래 참조 편향을 없앴습니다.
• 현재 데모 버전 제공 중이고 일 사용 가능 횟수에 제한이 있습니다.