퀀터스 사용 방법

 

퀀터스 란?

 

퀀터스는 별도의 프로그램 설치가 필요 없는 웹사이트 기반의 개별 주식 백테스팅 툴입니다. 

현재 미국 주식과 한국 주식의 개별주 백테스트가 가능합니다. 

백테스트 이외에도 퀀트 전략의 종목 추출이 가능하며 추후 자동매매도 지원할 예정입니다. 

현재는 베타 테스트 기간으로 전 메뉴가 무료 이용이 가능하며 2022년 하반기에 부분 유료화 예정입니다.

1. 미국과 한국의 개별 주식에 대한 백테스트가 가능합니다.
2. 10 분위 백테스트를 하게 되면 어떠한 팩터가 잘 통하는지 그렇지 않은지를 쉽게 알 수 있습니다. 1 분위에서 10 분위로 갈수록 수익이 줄어든다면 유효한 팩터라고 볼 수 있고 일관성이 떨어지면 잘 통하지 않는 팩터라고 할 수 있습니다. 10 분위 백테스트는 현재까지는 퀀터스에서만 제공하고 있습니다.
3.  현시점에서 퀀트 전략에 해당되는 종목을 바로 산출할 수 있습니다. 엑셀 파일 형태로 제공됩니다.

 

 

 

2. 백테스트 방법

 

1. 유니버스 선택

• 거래 수수료를 입력합니다. 일반적으로 거래수수료는 국내 0.015%, 해외 0.1~0.25%입니다. 하지만 슬리피지를 고려하여 0.5~1.5% 사이로 입력합니다. 저는 보통 대형주 0.5%, 전체 주식 1.0%, 소형주 1.5%로 입력합니다.
• 한국 또는 미국 중 원하는 곳을 선택합니다.
• 기본 필터에서 중국 기업이나 관리 종목, 금융주, 지주사, 적자기업을 선택하여 제외할 수 있습니다. 관리 종목과 중국 기업은 투자를 하지 않아야 하는 종목이라 반드시 제외를 선택합니다.
• 제외할 섹터를 선택합니다.
• 커스텀 필터를 통해 시가총액, 부채비율, 거래대금, PER 등을 설정할 수 있습니다.

 

2. 팩터 선택

• 가치 팩터(price 관련) 
  시가총액, PER, PBR, PSR, POR, PCR, PFCR, PRR, PGPR, PEG, PAR, PACR, , 배당수익률, 주주수익률 
• 가치 팩터(EV 관련)
  EV/Net, EV/Sales, EV/EBITDA, EV/EBIT, EV/GP, EV/R&D, EV/CF, EV/AC(지원 예정)
• 퀄리티 팩터
  ROE, ROA, GP/E, GP/A, Asset Turnover, GPM, OPM, NPM, F-score, R&D/매출액, R&D/매출총이익, R&D/영업이익, R&D/순이익, AC/A (지원 예정), AC/E (지원 예정)
• 가격 팩터
  1개월 모멘텀, 3개월 모멘텀, 6개월 모멘텀, 12개월 모멘텀, 평균 모멘텀 (지원 예정), 베타(1년), 베타 (60일) 
• 성장성 팩터
  순이익 성장률 (QoQ), 순이익 성장률 (YoY), 영업이익성장률 (QoQ), 영업이익성장률 (YoY), 매출총이익 성장률 (QoQ), 매출총이익 성장률 (YoY), 매출액 성장률 (QoQ), 매출액 성장률 (YoY), 자산성장률 (QoQ), 자산성장률 (YoY), 자본 성장률 (QoQ), 자본 성장률 (YoY), GP/A 성장률 (QoQ), GP/A 성장률 (YoY)
• 커스텀 팩터
  시가총액, 재고자산, 무형자산, 자산총계, 자본총계, 매출액, 매출총이익, 영업이익, 순이익, 부채총계, 광고선전비, 연구개발비, 인건비 및 복리후생비

 

3. 트레이딩 설정

• 리밸런싱 기간 설정 - 월별, 분기별, 반기별, 매년
• 동일 비중, 종목수 20 (기본 값)
• 리밸런싱 전략 - 없음 또는 시즈널리티(11월~4월)(지원 예정)
• 전략 이름 설정 - 백테스트 결과가 전략 이름.html로 저장됩니다.
• 선택한 팩터의 비중을 조절합니다. 일반적인 비율은 1:1입니다.
• 백테스트 실행을 클릭합니다. 10~20초가량 소요됩니다.